I. Что такое нейтральный фьючерсный грид
Когда использовать: если вы ожидаете, что рынок будет двигаться боком в пределах диапазона (без сильного тренда в одну сторону).
Как это работает: в отличие от лонг- и шорт-гридов, нейтральный грид не открывает позицию сразу после создания. Вместо этого система выставляет ордера на продажу (шорт) выше текущей рыночной цены и ордера на покупку (лонг) ниже неё:
Цена растёт и доходит до ордера выше → открывается шорт / закрывается лонг
Цена падает и доходит до ордера ниже → закрывается шорт / открывается лонг
Иными словами, стартовая цена делит диапазон грида на две части: верхняя половина отвечает за «открытие шортов, закрытие лонгов и удержание шорт-позиций», а нижняя — за «открытие лонгов, закрытие шортов и удержание лонг-позиций». Пока цена колеблется туда и обратно в диапазоне, сделки продолжают срабатывать и приносят арбитражную прибыль грида.
Преимущество: поскольку на старте позиция не открывается, нейтральный грид задействует больше маржи, чем лонг- или шорт-грид, и благодаря этому расчётная цена ликвидации тоже выгоднее (дальше от текущей цены).
II. Основные параметры при создании бота
На странице создания есть в основном следующие поля. Перед созданием бота стоит проверить каждое из них:
Фактические инвестиции с учётом плеча: сумма капитала, которую этот грид фактически задействует с учётом плеча.
Количество на ячейку грида: размер ордера, который срабатывает каждый раз, когда исполняется одна ячейка грида.
Расчётная цена ликвидации (при росте) / расчётная цена ликвидации (при падении): ориентировочные уровни цены, при которых вас может ликвидировать, если цена выйдет за пределы диапазона грида. Обязательно проверьте оба значения перед созданием бота и не ставьте слишком высокое плечо.
В расширенных настройках также можно выбрать:
Триггерная цена (необязательно): грид запускается только когда цена достигнет этого уровня; если поле пустое, ордера начинают выставляться сразу по текущей цене.
Контроль проскальзывания: по умолчанию используется значение, рекомендованное ИИ.
Режим ордеров грида: геометрический (равное соотношение) или арифметический (равная разница) шаг.
Трейлинг грида: в нейтральном режиме зафиксирован как «нельзя настроить».
III. Настройки тейк-профита (особенность нейтральных гридов)
Поддерживаются три режима: Price, PnL и PnL%. Два последних работают так же, как в обычном гриде: вы задаёте целевую сумму или процент прибыли, и позиция закрывается автоматически, когда цель достигнута.
Главный режим — «Price». У нейтрального грида нет базовой позиции в каком-либо направлении, поэтому когда цена возвращается к стартовой, прибыль и убыток по лонг- и шорт-позициям с обеих сторон взаимно обнуляются — остаётся только прибыль, уже зафиксированная завершёнными арбитражными сделками грида. Поэтому ценовое условие здесь зафиксировано как «возврат к стартовой цене», а настроить нужно количество арбитражных циклов для тейк-профита (≥1). Тейк-профит срабатывает, только когда цена возвращается к стартовой после завершения этого числа арбитражных циклов. Это не даёт гриду закрыться преждевременно в самом начале, когда рынок едва начал колебаться и завершено мало циклов.
IV. Управление ботом после создания
Когда бот создан и работает, его можно в любой момент настроить через меню «Еще» на странице деталей: скорректировать маржу, добавить инвестиции, уменьшить инвестиции, вывести прибыль, настроить тейк-профит и стоп-лосс, изменить ценовой диапазон, изменить плечо, включить реинвестирование, переименовать, редактировать заметки к ордеру, пересоздать, поставить на паузу или остановить бота.
V. Предупреждение о рисках
Нейтральный грид лучше всего работает на боковом рынке. Если появится сильный тренд в одну сторону и цена пробьёт верхнюю или нижнюю границу грида, грид перестанет приносить арбитражную прибыль, и возникнет риск достижения цены ликвидации.
Перед созданием бота убедитесь, что «расчётная цена ликвидации (при росте)» и «расчётная цена ликвидации (при падении)» находятся в приемлемом для вас диапазоне: чем выше плечо, тем ближе цена ликвидации к текущей цене.
Для тейк-профита в режиме «Price» больше арбитражных циклов — не всегда лучше: если задать слишком большое число, тейк-профит может долго не срабатывать. Лучше выбирать его исходя из размера капитала и ожидаемого срока удержания.
Поскольку нейтральный грид может набирать позицию в любом направлении, на экране создания показываются две независимые оценки — «Liq. price (Rising)» и «Liq. price (Falling)» — вместо одной «Примерная цена ликвидации», которую показывает направленный (лонг или шорт) грид. Каждая рассчитывается отдельно от максимальной позиции, которую наберёт соответствующая сторона (шорт — к верхней границе диапазона, лонг — к нижней), поэтому каждая из них может независимо показывать цену или «Won't Liq.». Оба значения меняются при изменении маржи, плеча, финансирования или ценового диапазона.