Прежде чем разбирать принцип работы, давайте определим цель обратного грида: увеличить количество токенов, которые держит бот, и снизить стоимость удержания позиции бота.
Что такое обратный грид
Принцип работы обратного грида похож на принцип обычного грида. Оба используют бота, чтобы покупать дешевле и продавать дороже, зарабатывая на арбитраже в определённом ценовом диапазоне. Принципиальная разница между ними — в единице, в которой считается доход. Как это понимать?
Сначала немного теории. Возьмём самую популярную торговую пару «ETH/USDT». Токен «USDT» справа в торговой паре обычно называют «котируемой валютой» (Quote Currency). Токен «ETH» слева в торговой паре называют «базовой валютой» (Base Currency).
Продолжим на примере пары «ETH/USDT». Когда вы создаёте обычный грид, бот измеряет прибыль в «котируемой валюте» (USDT): главное — увеличивается ли количество USDT.
Когда вы создаёте обратный грид, бот измеряет доход в «базовой валюте» (ETH): главное — увеличивается ли количество ETH. Теперь принцип работы обратного грида должен быть понятен.
Когда стоит использовать обратный грид
Если вы считаете, что рынок вот-вот пойдёт вниз, можно запустить обратный грид на имеющиеся у вас монеты: продавать монету дороже и выкупать дешевле. Так бот будет постоянно зарабатывать на колебаниях и снижать стоимость удержания ваших монет. На медвежьем рынке можно также запустить обратный грид на имеющиеся монеты, чтобы заработать больше монет и дождаться бычьего рынка.
Значение параметров
Верхний предел: когда цена выше верхней границы диапазона, бот больше не исполняет ордера за пределами диапазона грида.
Нижний предел: когда цена ниже нижней границы диапазона, бот больше не исполняет ордера за пределами диапазона грида.
Сетки: количество равных частей, на которые делится диапазон между верхней и нижней границами.
Общая сумма инвестиций: количество токенов, которое вы планируете вложить в бота.
Расширенные настройки
Триггерная цена: когда цена монеты достигает этого значения, запускается создание ордера бота.
Close bot at (Тейк-профит): когда цена монеты падает до этого значения (количество базовой валюты растёт), ордер бота автоматически закрывается, и вся котируемая валюта, которую держит бот, конвертируется в базовую. (Например, если обратный грид торгует парой ETH/USDT и срабатывает тейк-профит, бот конвертирует все USDT в ETH.)
Стоп-лосс: когда цена монеты поднимается до этого значения (количество базовой валюты уменьшается), ордер бота автоматически закрывается, и вся котируемая валюта, которую держит бот, конвертируется в базовую. (Например, если обратный грид торгует парой ETH/USDT и срабатывает стоп-лосс, бот конвертирует все USDT в ETH.)
Проскальзывание: этот параметр ограничивает отклонение итоговой средней цены исполнения при открытии от цены на момент размещения ордера заданным процентным диапазоном. (Из-за высокой волатильности криптовалютного рынка итоговая цена исполнения часто не совпадает с ценой на момент размещения ордера. В этом случае проскальзывание можно контролировать с помощью лимитной цены ордера.)
Режим сетки — Арифметика: при создании грид-стратегии ценовой шаг между ячейками арифметического грида одинаковый (например, 1, 2, 3, 4)
Режим сетки — Геометрия: при создании грид-стратегии цены ячеек геометрического грида растут в одинаковой пропорции (например, 1, 2, 4, 8)
Investment-ETH Only: обратный грид-бот можно создать только на ETH (например, если обратный грид торгует парой ETH/USDT, в этом случае для создания бота можно использовать только ETH)
Investment-Both: для создания обратного грид-бота можно одновременно вложить обе монеты со своего аккаунта (например, если вы выбрали пару ETH/USDT, для создания обратного грид-бота можно одновременно вложить и ETH, и USDT).
Пример использования обратного грид-бота
Термины ордера бота
Инвестиции (Investment): сумма средств, вложенная при создании грид-бота
Общая прибыль (Total profit): прибыль по сетке + нереализованная прибыль
Прибыль по сетке: арбитражная прибыль, которую бот получает, постоянно покупая дешевле и продавая дороже
Нереализованная прибыль (Unrealized profit): (текущая цена − цена покупки) × количество монет, которые держит бот
Годовая доходность грида (Grid annualized): [(прибыль по сетке / инвестиции) / (время работы / 365)] × 100%
Общая годовая доходность (Total annualized): [(общая прибыль / инвестиции) / (время работы / 365)] × 100%
Как создать обратный грид
В приложении：
Шаг 1: Скачайте или обновите приложение Pionex до последней версии и войдите в аккаунт, чтобы открыть обратный грид.
Шаг 2: Нажмите [Бот] в нижнем меню, затем [Создать] - [Спот] — там вы найдёте вариант «Reverse Grid».
Шаг 3: Выберите нужную криптовалютную пару, введите параметры и сумму инвестиций, затем нажмите [Создать] - [OK], чтобы запустить бота.
На сайте：
Шаг 1: Откройте сайт Pionex, войдите в аккаунт, нажмите [Спот] в верхнем меню, затем [Trading Bot] - [Trading Bot] — там вы найдёте вариант «Reverse Grid Bot».
Шаг 2: Выберите нужную криптовалютную пару, введите параметры и сумму инвестиций, затем нажмите [Create Bot] - [Continue], чтобы запустить бота.
Вопросы и ответы об обратном гриде
Вопрос： Грид-бот используется на растущем рынке. Можно ли использовать обратный грид для шорта, когда рынок падает?
Ответ： Обратный грид нельзя считать шорт-гридом, потому что он работает по тому же принципу, что и грид-бот. Если вы хотите открыть шорт, используйте следующих фьючерсных ботов:
Вопрос： Можно ли одновременно создать грид-бот и обратный грид-бот, чтобы захеджировать лонг и шорт и при этом зарабатывать прибыль по сетке?
Ответ： Хеджирования так не получится, потому что обратный грид работает по тому же принципу, что и обычный, — зарабатывает, покупая дешевле и продавая дороже. Поэтому такая операция равносильна одновременному созданию двух грид-ботов. Чтобы построить стратегию хеджирования с лонгом и шортом, используйте фьючерсных ботов, перечисленных выше.
Вопрос： Я создал обратный грид-бот ETH/USDT. Почему прибыль по сетке уменьшается?
Ответ： Прибыль, которую обратный грид-бот зарабатывает на арбитраже, по-прежнему поступает в USDT. Бот пересчитывает эти USDT в соответствующее количество ETH и показывает результат. Если цена ETH растёт, эквивалентное количество ETH для этих USDT уменьшается, поэтому отображаемая прибыль по сетке снижается.
Вопрос： Я создал обратный грид ETH/USDT. Разве при выводе прибыли я не должен получать ETH? Почему выводимая прибыль в USDT?
Ответ： Обратный грид работает по тому же принципу, что и обычный: зарабатывает, покупая дешевле и продавая дороже. Поэтому арбитраж обратного грида естественным образом приносит USDT, и выводимая прибыль тоже будет в USDT.
Вопрос： Можно ли изменить параметры, добавить или вывести инвестиции после создания бота?
Ответ： После успешного создания бота такие параметры, как ценовой диапазон и количество ячеек грида, фиксируются и не могут быть изменены. Добавить или вывести инвестиции тоже нельзя. Можно изменить только цену стоп-лосса и цену тейк-профита.
Вопрос： При создании обратного грида ETH/USDT я установил тейк-профит/автоматический стоп-лосс. Когда цена достигнет заданного значения, бот автоматически обменяет средства обратно на ETH? Или они станут USDT?
Ответ： Когда цена монеты достигнет заданной вами цены тейк-профита/стоп-лосса, обратный грид-бот автоматически закроет позицию. При этом бот сразу же использует все имеющиеся у него USDT, чтобы купить ETH по рыночной цене.
Если у вас остались вопросы, свяжитесь со службой поддержки Pionex.