Trailing Up: прибыль на бычьем рынке выше на 100%!

С июля 2022 года криптовалютный рынок сильно отскочил: цена BTC выросла примерно с $20 000 до примерно $25 000.

Инвестор запустил грид-бот Pionex 1 июля с ценой входа $19 000 и задал верхнюю и нижнюю границы диапазона грида как ±10% от последней цены:

Рынок рос, и цена BTC пробила верхнюю границу диапазона грида. Когда инвестор снова проверил состояние грид-бота, цена BTC уже поднялась примерно до $23 000.

Поскольку цена превысила верхнюю границу диапазона грида на уровне $20 900, грид-бот перешёл в режим ожидания с деньгами на руках и упустил эту волну роста.

Однако если бы инвестор включил функцию «Trailing Up», он бы отлично поймал это ралли!

Pionex провёл бэктест Trailing Up и стандартного грида с июля. Trailing Up сдвигается вверх после роста средней цены на 5%. Исходный диапазон грида — ±10% от цены, инвестиции — 10 000 USDT:

Красная линия — кривая прибыли Trailing Up, синяя — кривая прибыли стандартного грида. На бычьем ралли с июля прибыль Trailing Up оказалась на 100% выше, чем у стандартного грида! Причина в том, что Trailing Up автоматически корректирует диапазон грида и увеличивает арбитражную прибыль. Кроме того, удерживаемые монеты выросли в цене вместе с рынком.

Включив Trailing Up, вы можете не упустить прибыль от восходящего тренда.

В примере выше, если пользователь включает Trailing Up и задаёт сдвиг грида при росте средней цены на 5%, то после роста средней цены на 5% Trailing Up автоматически сдвинет верхнюю и нижнюю границы диапазона грида вверх. Новый диапазон грида — 17 955–21 945.

Без Trailing Up, когда цена пробивает 20 900, пользователь упустит дальнейший рост. А Trailing Up автоматически сдвигает диапазон вверх вслед за рынком и продолжает приносить арбитражную прибыль!

Функция Trailing Up находится в расширенных параметрах грид-торговли:

Trailing Up решает, сдвигаться ли вверх, по процентному изменению скользящей средней. Это процентное изменение последнего значения скользящей средней относительно её значения на момент создания бота (или последнего сдвига грида).

720-минутная скользящая средняя — это рыночный индикатор, который непрерывно рассчитывается для каждой торговой пары. Её расчёт не начинается в момент создания бота, а пауза бота не останавливает и не сбрасывает её. При создании бота (или последнем сдвиге грида) система просто запоминает значение скользящей средней в этот момент как базу для измерения дальнейших изменений.

Поскольку триггер зависит от изменения скользящей средней, а не от того, вышла ли текущая цена за диапазон, диапазон не сдвинется сразу, даже если вскоре после создания бота цена пробьёт верхнюю или нижнюю границу. Он сдвинется только после того, как сама скользящая средняя изменится на заданный вами процент.

При включении Trailing Up пользователь задаёт «порог роста скользящей средней». Когда рост скользящей средней превышает этот порог, грид сдвигается вверх.

Чем меньше порог, тем раньше и чаще сдвигается грид; более высокий порог сдвигает его реже и отсеивает больше краткосрочных колебаний. После каждого сдвига база обновляется до значения скользящей средней на этот момент, поэтому грид снова сдвигается вверх каждый раз, когда скользящая средняя вырастает на ваш порог. У Trailing Up спотового грида нет цены остановки: он продолжает сдвигаться вверх, пока включён. Чтобы остановить его, выключите Trailing Up или вручную измените ценовой диапазон. (Trailing Move фьючерсного грида предлагает необязательную цену остановки движения вверх / вниз.)

Trailing Up использует 720-минутную скользящую среднюю. Сравнительные бэктесты показали, что 720-минутная скользящая средняя отсеивает большинство резких скачков, которые быстро откатываются, и при этом хорошо улавливает восходящие движения.

Что же такое 720-минутная скользящая средняя? Это средняя цена закрытия последних 720 минутных свечей. На минутном свечном графике Pionex можно найти индикатор «moving average» и выбрать скользящую среднюю:

Укажите длину MA (Length) 720 — и вы увидите 720-минутную скользящую среднюю:

В приложении нужно со страницы свечного графика перейти на страницу «Chart settings» и долгим нажатием на «MA» задать длину MA

Когда диапазон грида сдвигается вверх, обычно происходят покупки. Если покупать во время резкого скачка цены, есть риск купить на пике. Скользящие средние сглаживают колебания цены и помогают не покупать на максимумах.

Например, если бы сдвиг грида запускался при росте цены на 5%, резкий скачок цены заставил бы бота сдвинуть диапазон вверх и купить по пиковой цене. Если же сдвиг основан на росте скользящей средней, диапазон грида не сдвинется, и вы избежите убытков от последующего отката цены.

Trailing Up сдвигается вверх, когда рынок растёт, но не сдвигается вниз, когда рынок падает. При развороте тренда есть риск, что цена опустится ниже нижней границы диапазона грида (спотовый грид).
​

Сказанное выше относится к спотовому гриду. Trailing Move фьючерсного грида, помимо сдвига вверх, поддерживает и сдвиг вниз при падении цены, а его параметры можно менять во время работы грида.