Многие наверняка слышали о стратегии «Мартингейл». Традиционно её применяют в азартных играх, например в игре «Старшая карта забирает всё». Если вы проиграли в одном раунде, в следующем вы удваиваете ставку — и так до тех пор, пока не выиграете.

Согласно теории вероятностей, если исход каждого раунда — независимое событие, итоговая вероятность получить прибыль равна 1–0,5^n. Иными словами, чем больше раундов подряд вы играете, тем выше вероятность прибыли. Например, вероятность выигрыша за первый, второй, третий, четвёртый и пятый раунды составляет соответственно 50%, 75%, 87,5%, 93,75% и 96,875%.

В выигрышном раунде ваша ставка вдвое больше предыдущей, поэтому выигрыш покрывает все прошлые потери и приносит прибыль. Например, в первый раз вы ставите $10, во второй — $20, в третий — $40, в четвёртый — $80, а в пятый — $160. Если вы выиграете в пятый раз, итоговая прибыль составит 160–80–40–20–10=$10.

Некоторые называют Мартингейл стратегией «Выиграет тот, у кого хватит денег». Если средств достаточно, в итоге вы обязательно окажетесь в прибыли. Но в реальности ни у кого нет неограниченных средств. Даже при вероятности выигрыша 99,99% неудачливый игрок может потерять весь капитал.

Как же применить стратегию Мартингейла в трейдинге и оптимизировать её, чтобы повысить вероятность выигрыша и эффективность использования капитала? Давайте разберёмся:

Бот Мартингейл от Pionex построен на ключевой идее классической стратегии Мартингейла: покупать лесенкой и продавать всё разом. На каждой просадке бот вкладывает больше средств, чтобы заметно снизить среднюю цену удержания.

После каждого падения цены на фиксированный процент бот Мартингейл от Pionex покупает монеты в разном объёме. Когда вы создаёте бота, он рассчитывает параметры на основе ваших настроек и делит инвестиции на несколько равных долей. Затем бот покупает монеты на 1 долю, 1 долю, 2 доли, 4 доли, 8 долей, 16 долей…

Допустим, бот покупает монеты при каждом падении цены на 1%. Тогда он будет докупать на просадках, когда цена опустится до 99%, 98%, 97%, 96%, 95%… При падении на 5% средняя цена составит 95,97% от начальной. Если после этого текущая цена вырастет на 1,02%, затраты окупятся, что значительно снижает риск. При этом стратегии Торгового Грид Бота нужно, чтобы цена вернулась примерно к 99% от начальной, чтобы окупить затраты, а боту Мартингейл от Pionex достаточно роста всего на 4,2%.

Как же получать прибыль с ботом Мартингейл от Pionex? Во-первых, выбирайте хорошие монеты. Если у монеты хорошая ликвидность и в долгосрочной перспективе её цена не упадёт до нуля, бот Мартингейл поможет заработать. Во-вторых, с ним гораздо проще выбрать момент для запуска. Большинство ботов Мартингейл от Pionex выходят в прибыль, если только после запуска цена не падает непрерывно, так и не отскакивая.

Исходя из этих двух пунктов, рекомендуем выбирать топовые монеты с большой капитализацией и запускать бота в момент, когда цена не на максимуме. Так вы сможете зарабатывать на ликвидности, снизить риски и минимизировать просадку капитала.

Бот Мартингейл от Pionex не использует плечо, а процент падения для докупки можно задать свободно. Поэтому он очень безопасен. Если монеты выбраны удачно, то даже при краткосрочной просадке бот выйдет в прибыль, как только цена отскочит

Мы также провели бэктест бота Мартингейл на паре BTC/USDT (период бэктеста: 15 месяцев, с 1 апреля 2020 г. по 1 июля 2021 г.):

С AI-параметрами по умолчанию бот Мартингейл показал APR 205,68% за полный цикл в полтора года, совершив в общей сложности 623 арбитражные сделки. В середине 519 максимальная просадка составила -52,84%, что немного меньше, чем просадка при удержании BTC (-55,44%).

Если сделать стратегию более консервативной и увеличить шаг цены (отклонение цены), бот Мартингейл может приносить более стабильную прибыль при меньшей просадке. Как видно из таблицы ниже, если наращивать позицию при каждом падении на 10%, максимальная просадка бота Мартингейл составит всего -16,37%, что намного меньше -55,44% при удержании, а прибыль достигнет 122,12%. Это хороший баланс между доходностью и риском.

Бот Мартингейл от Pionex отличается лаконичным дизайном, простым и наглядным интерфейсом. Он работает в режиме автоматических циклов: каждый раз, когда бот откупает просадку и фиксирует прибыль, он автоматически переходит к следующему раунду. Бот Мартингейл предлагает как параметры AI-стратегии, так и возможность гибко настроить параметры вручную.

AI-стратегия Мартингейла подбирает параметры с учётом волатильности разных монет. В зависимости от отношения к риску доступны два типа AI-параметров:

Сбалансированный тип предлагает умеренную доходность и умеренный риск: относительно высокий множитель объёма и меньше страховочных ордеров, благодаря чему стратегия использует средства с высокой эффективностью.

Консервативный тип предлагает более низкие риск и доходность: относительно низкий множитель объёма и больше страховочных ордеров, благодаря чему стратегия использует средства с умеренной эффективностью.

Ручная настройка включает девять параметров, разделённых на основные и расширенные.

Основных параметров три:

Расширенных параметров шесть:

Чтобы разобраться с параметрами в режиме DIY, ознакомьтесь со статьёй «DCA-бот (Мартингейл) — DIY».

Главное отличие бота Мартингейл от грид-бота в том, что бот Мартингейл покупает лесенкой и продаёт всё разом, а грид-бот и покупает, и продаёт лесенкой. Поскольку бот Мартингейл докупает всё больше монет по мере снижения цены, при первом запуске у него небольшая позиция в монетах. Грид-бот при запуске держит больше монет — в зависимости от заданных параметров. Обычно монеты занимают около половины начальных инвестиций. Поэтому при росте рынка грид-бот получает больше трендовой прибыли, чем Мартингейл, но при падении рынка и просадка у грид-бота больше.

Однако бот Мартингейл по умолчанию делит средства всего на 32 доли. А грид-бот ради более частой арбитражной прибыли обычно делит средства более чем на 100 долей, поэтому эффективность использования капитала у бота Мартингейл выше, чем у грид-бота. При сильных колебаниях на растущем рынке бот Мартингейл получает больше арбитражной прибыли, чем грид-бот.

Итак, плюсы и минусы бота Мартингейл и грид-трейдинга можно свести к следующему:

Чтобы начать, просто следуйте инструкциям по стратегии Мартингейла на Pionex и создайте своего первого бота Мартингейл уже сегодня.

В приложении：

Шаг 1: Откройте приложение Pionex и нажмите [Бот] - [Создать], чтобы перейти в раздел ботов.

Шаг 2: Нажмите [Спот], затем выберите [DCA Bot] и [Simple mode].

Шаг 3: Выберите нужную торговую пару и нажмите [AI Strategy]. В выпадающем меню [Risk Preference] выберите подходящий уровень риска. При желании настройте дополнительные параметры, введите сумму инвестиций и нажмите [Создать], а затем [Подтвердить], чтобы создать бота.

На сайте：

Шаг 1: Войдите в свой аккаунт Pionex, нажмите [Спот] в верхнем меню, затем выберите [Trading Bot].

Шаг 2: Нажмите [Trading Bot] - [Все], выберите [DCA Бот (Мартингейл)], а затем [Simple Mode].

Шаг 3: Выберите нужную торговую пару и нажмите [Use AI Strategy]. В выпадающем меню [Risk Preference] выберите подходящий уровень риска. При желании настройте дополнительные параметры, введите сумму инвестиций и нажмите [Создать], а затем [OK], чтобы создать бота.

Интерфейс работающего бота Мартингейл простой и удобный. Он даёт краткий обзор результатов бота и ключевых показателей. На странице бота отображаются восемь основных параметров, а дополнительные данные доступны внутри интерфейса.

Так вы можете отслеживать реализованную и нереализованную прибыль, частоту сделок и оценивать общую эффективность бота с учётом рыночной ситуации и заданной стратегии.

В простом режиме, режиме DIY и комбинированном режиме бот работает только с лимитными ордерами в стакане: каждая страховочная покупка — это лимитный ордер, а тейк-профит — лимитный ордер, цена которого рассчитывается от средней цены удержания всех монет, купленных ботом в текущем раунде, а не от цены первой покупки. Каждый раз, когда исполняется страховочный ордер, средняя цена снижается, и бот пересчитывает цену тейк-профита и заново выставляет ордер. Цена тейк-профита на странице бота — это и есть эта цель: средняя цена × (1 + коэффициент тейк-профита). (Исключение — трейлинг-режим: в нём бот выходит рыночным ордером после отката на заданную величину трейлинга.)

Когда рынок поднимается до цены тейк-профита, ордер исполняется: бот продаёт всю накопленную за раунд позицию и начинает новый раунд. Поскольку цель отсчитывается от средней цены, а не от цены первой покупки, раунд может закрыться с прибылью, даже если цена всё ещё ниже вашего первого ордера: как только цена превышает среднюю стоимость, позиция уже в плюсе, хотя цена ещё не вернулась к уровню начала раунда. Тейк-профит — это обычный ценовой ордер: он исполняется, когда рынок достигает целевой цены, и не учитывает тренд за 24 часа или какие-либо рыночные индикаторы.

Торговые комиссии не входят в коэффициент тейк-профита. Коэффициент тейк-профита — это чисто ценовая цель, в его формуле нет комиссии. Ваша средняя цена уже включает комиссию, уплаченную при каждой покупке, — это ваша реальная стоимость каждой монеты в позиции. Поэтому при достижении цели вы возвращаете затраты на покупку плюс заданный процент, а комиссия за продажу по тейк-профиту удерживается отдельно из выручки. В итоге ваша чистая реализованная прибыль за раунд немного ниже номинального коэффициента. И поскольку комиссия взимается с каждого ордера, чем меньше коэффициент тейк-профита, тем большую долю прибыли съедают комиссии: при очень маленьком коэффициенте чистой прибыли может почти или совсем не остаться. Комиссия рассчитывается в процентах от каждой сделки, поэтому размер инвестиций на это не влияет. Актуальную ставку комиссии на спотовом рынке смотрите в таблице комиссий Pionex.

Вопрос: Реинвестирует ли бот Мартингейл (DCA) от Pionex прибыль автоматически?

Ответ: Да, бот Мартингейл (DCA) от Pionex автоматически реинвестирует прибыль в бота, что даёт эффект сложного процента. После завершения каждого раунда бот получает прибыль, которая затем реинвестируется. Например, если ваш DCA-бот заработал в текущем раунде 10 USDT и у бота всего 10 долей, прибыль перед началом следующего раунда равномерно распределится между этими долями. Каждая доля получит дополнительно 1 USDT, и бот начнёт следующий раунд с увеличенными средствами. Этот процесс — реинвестирование прибыли и запуск новых раундов — продолжается, пока бот работает.